Donchian 채널은 거래 전략을 수립 할 때 어떻게 사용됩니까?
Donchian 채널은 변동성, 탈주 및 잠재적 인 과매 수 / 과매도 상태를 표시하는 데 사용됩니다. Donchian 시스템은 이동 평균에 걸쳐 n - 기간의 최고 고점 및 최저 최저와 동일하게 설정되는 조정 가능 밴드를 사용합니다. Donchian 채널의 상한선과 하한선은 특히 다른 기술 지표와 함께 사용될 때 효과적인지지 및 저항 수준을 형성 할 수 있습니다.
대부분의 Donchian 거래 시스템은 4 주 또는 5 주 이동 평균선을 사용합니다. 기본 Donchian 채널 분석은 보안 가격이 상한 또는 하한 밴드를 통과하여 지점이 길거나 짧은 위치로 진입하는 시점을 파악하기를 기다립니다. 예를 들어, 가격이 지난 4 주간의 최고치를 초과하면 대부분의 시간이 지나서 짧은 순위를 커버합니다.
Donchian 채널은 자연스러운 파트너에게 교차 전략에 대한 또 다른 이동 평균 지표를 만듭니다. Donchian 이동 평균 중간 선은 이러한 상황에서 단기 평균을 형성 할 가능성이 있습니다. 일부는 5 일 또는 10 일 채널과 함께 20 일 Donchian 채널을 사용하여 통합이 완료되기 전에 직위를 종료합니다 - term 이익.
Donchian 채널을 거래 전략에 통합하는 위험은 단순함에 있습니다. 상한선 또는 하한선에서 브레이크 아웃을 발견하는 것은 매우 쉽지만 이러한 사건은 독자적으로 유용하지 않습니다. 예를 들어, 브레이크 아웃은 장기 추세의 시작을 나타낼 수도 있고 가능한 반전을 유발할 수도 있습니다. Donchian 채널은 새로운 정보를 제공하지 않습니다. 그들은 단지 다른 방법으로 쉽게 얻을 수있는 정보를 시각화 할 수 있습니다. 그들은 다른 분석 도구와 함께 확인 도구로 사용하는 것이 가장 좋습니다.
Donchian 채널과 하루 거래.
Donchian 채널 전략 이해 및 거래.
Donchian 채널은 일 거래를 할 때뿐만 아니라 기간을 강조하는 데 유용합니다. Donchian 채널을 기반으로 여러 가지 전략이 개발되었으며 아래에서 논의되지만 인벤토리가 다양하고 다양한 방식으로 해석 될 수 있으므로 데이 트레이더는 자신의 전략을 도출 할 수 있습니다.
Richard Donchian이 만든 Donchian Channel은 정해진 기간 동안 고가와 저가로 라인을 표시합니다. 일반적으로 가격은 20입니다.
지표에 지표를 적용하면 선은 현재 가격 주변의 채널을 형성합니다. 상단 라인과 하단 라인 사이에 세 번째 라인을 추가하는 옵션도 있습니다. 이 중간 대역은 상위 채널과 하위 채널의 평균입니다.
지표는 1 분 또는 5 분 차트와 같은 모든 시간 프레임에서 작동하며 외환, 주식, 옵션 또는 선물 시장에 적용 할 수 있습니다.
Donchian 채널을 계산하는 방법.
상한 및 하한 밴드는 20 개의 가격 막대와 같이 지정된 수의 기간 동안 최고 및 최저 가격 포인트에 표시됩니다.
표시기에는 현재 가격 막대가 계산에 포함되어 있지 않습니다. 즉, 표시기를 20 개가 넘는 가격 표시 막대에 적용하면 밴드는 20 개의 이전 가격 표시 막대를 기준으로 계산되고 플롯됩니다.
예를 들어 상인이 1 분짜리 차트를 사용 중이며 지난 20 분 동안 주식의 최고가가 125.50 달러라고 가정합니다. 지난 20 분 동안 가장 낮은 가격은 125 달러였습니다.
표시기는 $ 125.50에 위쪽 라인을 그리고 $ 125에 더 낮은 라인을 그립니다. 중간 대역이 추가되면 $ 125.25에 그려집니다.
이 차트는 Donchian 채널이 1 분짜리 주식 차트에 적용되었음을 보여줍니다.
Donchian 채널을위한 데이 트레이딩 전략.
아래에 설명 된 것과 같이 다른 사람들이 고안 한 전략을 사용하여 Donchian 채널을 거래에 통합하십시오.
또는 데모 계좌에서 지표를 테스트하여 자신의 전략을 제안하십시오.
채널은 잠재적으로 떠오르는 트렌드를 입력하는 방법으로 자주 사용됩니다.
가격이 상단 채널 선 위로 이동하면 구매하십시오. 짧은 가격은 채널 가격이 낮은 채널보다 낮을 때 판매됩니다. 진입 기법은 새로운 상승 추세와 하락 추세를 활용하려고 시도합니다. 입장이 끝난 후 Donchian 채널의 중간 밴드 또는 반대편 가격에 도달하면 탈출을 고려하십시오.
위에서 설명한 기본 전략의 변형은 다음과 같습니다.
상위 밴드 위의 모든 동작이나 하위 대역 아래로 떨어지는 동작 모두가 거래를 보증하지는 않습니다. 트렌드 강조 표시를 돕기 위해 이동 평균과 같은 거래 필터를 추가하십시오. 가격이 이동 평균보다 높으면 긴 거래 만하고 가격이 이동 평균보다 낮 으면 짧은 거래 만 가져옵니다. 꾸준한 상승 추세 동안 가격은 낮은 밴드로 되돌아 갈 수 있습니다. 전체 트렌드가 높아지기 때문에 구매할 가능성도 있습니다. 꾸준한 하락 추세 동안 가격은 상위 밴드로 되돌아 갈 수 있습니다. 추세가 떨어지면 상위 밴드 근처에서 짧은 거래를 할 수 있습니다. 미드 밴드는 그러한 거래 신호에도 사용될 수 있습니다. 20 기간과 같은 항목에는 더 긴 기간의 Donchian Channel을 사용하고 출구에는 15와 같은 작은 기간을 사용하십시오. 화면에 Donchian Channels 두 세트가 있으면 복잡해 보일 수 있으므로 서로 다른 색상을 서로 다른 채널에 적용하여 서로 구분하십시오. 가격이 더 긴 기간 (20) 채널의 상위 밴드를 초과 할 때 구매하고, 가격이 짧은 기간 (15) 채널의 낮은 밴드 아래로 떨어지면 종료하십시오. 짧은 기간 채널의 낮은 밴드보다 가격이 떨어지면 짧게 팔고, 짧은 기간 채널의 높은 밴드보다 가격이 올라가면 빠져 나오십시오.
지표 설정으로 주변을 둘러보고 거래하는 시장과 일치하는 매개 변수를 찾으십시오. 채널은 잠재적 트렌드가 시작되거나 끝나는 시점을 격리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 어떤 지표도 항상 잘 작동하지 않습니다. 때로는 시장이 옆으로 움직이며, 지표에 의해 생성 된 추세적인 신호가 이익을 얻지 못할 때가 있습니다.
성공적인 거래는 항상 실제 자본으로 사용하기 전에 전략을 테스트하는 것으로 귀결됩니다. 전략을 세우고, 데모 계좌로 여러 거래 및 일 동안 테스트 한 다음, 그 기간 동안 전략이 일관된 이익을 얻는 경우에만 실제 자본을 사용하십시오.
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어떻게 브레이크 아웃 및 추세에 따라 거래자를위한 Donchian 채널을 사용 하는가?
Donchian 채널은 악명 높은 거북이 거래자들이 많이 사용하는 경향 추종 지표입니다. Donchian 채널은 일반적으로 지난 20 일 동안 이전에 정의 된 범위의 최고치와 최저치를 측정합니다. 아래 스크린 샷은 Apple에서 20 일 범위의 채널을 보여 주며 20 일 범위의 최고치와 최저치를 표시합니다.
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일반적으로 거래자는 잘 정의 된 범위를 찾고 거래 진입 트리거를 위해 가격이 어느 한쪽으로 나올 때까지 기다릴 것입니다. 그러나 Donchian 채널에는 더 많은 것이 있습니다. 우리는 신호의 품질을 향상시키는 방법과 경향 추종 위치 결정 전략을 구조화하는 방법에 대해 논의 할 것입니다.
Donchian 채널에서 2 단계로 진입 신호가 향상되었습니다.
1 단계 - 높은 기세 탈출을 찾습니다.
물론 모든 브레이크 아웃이 성공할 수는 없으며 100 % 정확한 시스템을 생성 할 방법이 없지만 Donchian 채널의 진입 신호 품질을 높이는 방법이 있습니다. 아래 첫 번째 스크린 샷은 AAPL 차트와 20 일 Donchian 채널을 보여줍니다. 잘못된 탈주는 빨간색 (x)으로 표시되고 성공적인 탈주는 녹색 눈금으로 표시됩니다.
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언뜻보기에는 운동량이 움직임을지지하지 않을 때 상당한 폭의 탈주가 존재한다는 것이 명백합니다. 첫 번째 단계에서는 RSI 강도 및 운동량 표시기를 추가하여 가끔 발생하는 낮은 기세 이탈을 필터링했습니다. 다음 단계에서는 다른 도구와 기술이 시스템의 정확성을 향상하는 데 어떻게 도움이되는지 보여줍니다.
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팁 : 반전 트레이더 또는 페이드 브레이크 아웃 인 경우 Donchian 채널과 RSI를 결합하면 거래 창고에서 큰 자산이 될 수 있습니다. 기세가 없거나 발산이 없으면 범위 이탈이 실패한 경우 거짓 이탈을 알릴 수 있습니다.
2 단계 - 트렌드 필터로 높은 입력 정확도.
다음 단계에서는 장기 이동 평균을 추가합니다. 아래 시나리오에서 우리는 길고 짧은 시나리오를 분리하는 데 도움이되는 우수한 필터 도구 인 100 가지 기간 이동 평균을 추가했습니다. 가격이 100 기간 이동 평균을 초과 할 때마다 상승 여력만을 찾는다. 가격이 100 기간 이동 평균보다 낮 으면 짧은 탈주를 찾습니다.
방향성 필터로 이동 평균을 사용하는 것은 많은 전문가들에 의해 사용되며 마키 슈워츠 (Marty Schwartz)는 마커 위저드 (Magazine Wizards) 시리즈에서 특색을 얻었으며 이동 평균 필터를 그의 가장 좋아하는 도구 중 하나로 언급합니다.
아래 스크린 샷에는 100주기 이동 평균도 포함됩니다. 신호의 양이 줄어들었고 동시에 신호의 품질이 크게 향상되었습니다. 단 3 개의 잘못된 신호가 있으며 다음 단계에서는 금전 관리 기법을 사용하여 손실의 영향을 최소화하는 방법을 보여줍니다.
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이는 거래 도구 및 지표를 추가하는 것이 거래 항목의 품질을 향상시키는 데 어떻게 도움이되는지 두 가지 예에 불과합니다. 이 접근법은 거래 스타일과 목표를 지원하는 거래 도구와 개념을 결합하여 낮은 확률 항목을 필터링하는 중요성을 강조합니다.
탈주 및 추세 추적을위한 위치 크기 조정.
이제 무역 신호의 품질을 개선하는 방법에 대해 더 잘 이해 했으므로 위치 조정을 살펴볼 수 있습니다. 특히 브레이크 아웃 및 추세 추적 사용자에게는 시스템의 품질을 더욱 향상시키는 데 도움이되는 특정 포지션 사이징 전략이 있습니다.
"스케일링 인"은 먼저 의도 한 포지션 크기의 분수를 입력하는 포지 드 사이징 전략을 말하며, 가격이 당신에게 유리하게 움직일 때, 당신이 승리 한 포지션에 추가합니다; 지금까지 귀하의 이익을 보호하기 위해 귀하의 중지 손실을 이동하십시오.
스케일링의 두 가지 주요 이점은 다음과 같습니다.
가짜 브레이크 아웃에서 아직 전체 위치에 도달하지 않았기 때문에 상대적으로 작을 것입니다. 브레이크 아웃이 강하고 성공적 일 때만 최대 포지션 크기에 도달하고 성공한 거래를 완전히 활용할 수 있습니다.
아래의 스크린 샷은 AAPL 차트를 다시 보여 주며 기술에서 스케일링을 적용하여 허위 신호의 영향을 최소화 할 수 있었던 방법을 보여줍니다. 성공적인 탈주는 종종 긴 움직임을 보였으며 상인은 완전히 확장 할 수 있었지만 첫 번째 진입 후에 실패한 탈주가 실패하고 손실은 적었을 것입니다.
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이 원칙들이 당신이 더 나은 상인이 될 수 있도록 도와줍니다.
이 기사는 Donchian 채널 지표를 사용하는 방법을 보여줄뿐 아니라 다른 메시지도 있습니다. 귀하의 거래 스타일을 의식하고 목표를 달성하기위한 접근 방식을 세워야합니다. 브레이크 아웃 및 트렌드를 추적하는 상인으로서, 진행 상황을 읽고 더 낮은 확률로 거래를 필터링하는 데 도움이되는 추진력 및 심리 도구를 찾습니다. 반면에 잘못된 탈주를 퇴색 시키면 영향력있는 가격 영역으로의 낮은 운동량 가격 변동을 파악하는 데 도움이되는 도구를 찾으십시오.
그리고 한 발 더 나아가 진입 신호를 생성하는 것 이상을 고려하십시오. 거래 목표를 중심으로 포지션 사이징 및 자금 관리를 구조화하십시오. 모든 거래 스타일에는 시스템의 품질과 견고성을 향상시킬 수있는 기술과 원칙이 있습니다. 상자 밖에서 생각하고 자신의 강력한 방법을 구축하고 일반적인 조언을 따르지 마십시오.
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12 개의 댓글.
정말이 거래 방법을 좋아해 그것을 밖으로 시도 기대!
앞으로도 힘써주세요!
친절한 말에 감사드립니다. 그것이 당신의 거래에 어떤 가치를 추가하기를 바랍니다.
언제 유익합니까? 실제로는 더 어려울 수 있습니다. & # 8230;
나는 그것을 더 어렵다고 말하지 않을 것입니다. 그것은 거래의 매우 다른 측면입니다. 다음주에 수익을 얻는 것에 관한 기사가 나옵니다.
좋은 일을 계속 지키십시오. 🙂
안녕하세요, 이 지표는 외환 거래에 적용됩니까? 고마워.
예, 모든 시장에서 작동합니다.
평소와 같이 훌륭한 기사!
저는 RSI가 낮은 기세 탈출구를 걸러 낼 때 RSI의 한계점을 물어보고 싶습니다. 특히이 목적으로 RSI를 어떻게 사용합니까? RSI가 어떤 가치보다 낮을 때 신호를 거부합니까?
나는 주로 RSI 발산을 사용합니다.
귀하의 웹 사이트에서 배운 바와 같이 RSI와 Stochastic을 사용하여 위 또는 아래의 추세의 강도를 측정 할 수 있습니다. 이 둘을 비교할 기사를 써주시겠습니까?
너는 수색을 할 수 있고 깊이있는 블로그에 RSI와 STOCHASTIC에 대해 썼다.
최고 기사! 이것을 시험해보기를 고대합니다. 고맙습니다!!
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R & amp; D 블로그
I. 무역 전략.
개발자 : Richard D. Donchian. 개념 : Donchian 채널을 기반으로 한 거래 전략. 연구 목표 : 채널 진입 및 목표 출구의 성능 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. Trade Entry : Long Trades : 매수 정지는 Donchian 채널 (즉, UpperChannel [i - 1]) 위의 한 틱에 배치됩니다. 짧은 거래 : Donchian 채널 (즉, LowerChannel [i - 1]) 아래에 판매 중지가 한 번 표시됩니다. 색인 : i.
현재 바. 무역 출구 : 표 1. 포트폴리오 : 4 개의 주요 시장 부문 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 32 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.
II. 감도 테스트.
모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.
테스트 변수 : Channel_Length & amp; Target_Exit (정의 : 표 1) :
그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).
짧은 거래 : 매도 정지는 LowerChannel [i - 1] 아래에 한 칸씩 표시됩니다.
Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다.
Target_Exit = [2, 100], 단계 = 2.
ATR_Stop = 6 (ATR.
평균 True 범위)
표 1 | 명세 : 무역 전략.
III. 위원회 & amp; 미끄러 져.
테스트 변수 : Channel_Length & amp; Target_Exit :
그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, 커미션 & 슬리피 : $ 100 라운드 턴).
IV. 등급 : Donchian 채널 | 무역 전략.
CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.
우리는 우리가 배운 것을 나눕니다.
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