Forex 정량 분석

정량 분석.

'양적 분석'이란 무엇인가?

정량 분석이란 수학적 측정 및 계산, 통계적 모델링 및 연구를 통해 행동이나 사건을 이해하거나 예측하는 것을 목표로하는 경제적, 사업 적 또는 재정적 분석을 말합니다. 양적 분석가들은 주어진 현실을 수치로 표현하고자합니다. 정량적 분석은 측정, 성과 평가 또는 금융 상품의 평가를 비롯하여 국가의 국내 총생산 (GDP) 성장률 변화와 같은 실제 사건을 예측하는 데 사용됩니다.

'정량 분석'중단

일반적으로 정량 분석은 변수의 수학적 가치를 조사하여 사물을 측정하거나 평가하는 단순한 방법으로 이해하는 것이 가장 좋습니다. 정량 분석의 주요 이점은 회사의 전년도 매출 또는 수입과 같이 쉽게 비교할 수있는 정확하고 명확한 가치를 연구하는 것입니다. 금융 분야에서 정량 분석에 전적으로 의존하는 분석가는 흔히 "퀀트 (quants)"또는 "퀀 자키 (quanty jockeys)"라고합니다.

정부는 화폐 및 기타 경제 정책 결정을 위해 정량적 분석에 의존합니다. 정부와 중앙 은행은 일반적으로 GDP 및 고용 수치와 같은 통계 데이터를 추적하고 평가합니다.

투자에서 정량 분석의 일반적인 용도는 가격 수익률 (P / E) 또는 주당 이익 (EPS)과 같은 주요 재무 비율의 계산 및 평가를 포함합니다. 정량 분석은 수익과 같은 간단한 통계 데이터를 검토하는 것부터 할인 된 현금 흐름 또는 옵션 가격 결정과 같은 복잡한 계산에 이르기까지 다양합니다.

양적 대. 정성 분석.

정량 분석은 그 자체로 매우 유용한 평가 도구로 작용하지만, 종종 정 성적 분석의 보완적인 연구 및 평가 도구와 결합됩니다. 예를 들어, 회사가 판매 수익, 이익 마진 또는 ROA와 같은 수치를 평가하기 위해 정량 분석을 사용하는 것은 쉽지만, 회사는 또한 수학적 가치로 쉽게 감소 할 수없는 정보를 평가하기를 원할 수도 있습니다. 브랜드 평판 또는 사내 직원 사기로 간주됩니다.

정성 및 양적 분석을 결합한 프로젝트에서 회사, 분석가 또는 투자자는 회사가 제조하고 판매하는 특정 제품의 강도를 평가할 수 있습니다. 프로젝트의 정성 분석 부분은 제품에 대한 고객의 의견을 묻는 고객 설문 조사와 같은 도구를 사용하여 수행 할 수 있습니다. 제품의 정량 분석은 일정 기간 동안 반복 고객 수, 고객 불만 및 보증 클레임 수에 관한 데이터를 검토하여 시작할 수도 있습니다.

Forex의 정량 분석.

당신의 마음과 당신의 용기가 아닌 거래 방법.

정량 분석이란 무엇입니까?

정량 분석을 통해 거래자는 투자 프로세스에서 감정을 제거 할 수 있습니다. 정량 분석은 직감에 대한 통계 또는 확률에 초점을 맞춘 접근법입니다. 컴퓨터 기술과 정교한 수학 모델을 바탕으로 월 스트리트 (Wall Street)와 월 스트리트 (Wall Street)의 신규 상인 및 직원 또는 양적 사고 방식을 가진 사람들의 대다수가 정량 분석을 통해 인수되었습니다.

정량 분석은 다른 시장과 마찬가지로 외환 시장에서의 위치를 ​​차지합니다.

계량적인 관점에서 시장에 접근하는 누군가가 자신을 퀀트로 생각하지 않더라도 여러 형태의 정량 분석에 익숙 할 것입니다. 손목 보상, 주당 수익 또는 옵션 가격 책정 및 할인 현금 흐름과 같은 간단한 재무 비율은 정량 분석의 한 형태입니다. 여러분이 상상할 수 있듯이, 분석에서 중요한 데이터는 종종 들어가는 데이터만큼 우수합니다. 많은 퀀트는 수학 및 통계 모델을 작성하는 데 사용되는 데이터의 품질에 중점을 둡니다.

정량 분석 ​​또는 통계 분석의 예.

통계 분석의 혜택을 누리려면 계량 경제학자가 될 필요가 없습니다. 통계를 사용하면 두 개의 임의 변수 또는 데이터 집합의 종속성 또는 연관성을 조사하고 있습니다. 거래자는 광범위한 통계적 관계와 의존성을 나타내는 상관 관계에 대한 일반적인 통계 분석의 이점을 누릴 수 있습니다.

외환 시장의 공통 상관 관계는 달러 약세가 신흥 시장 약세와 상관 관계가 있다는 것입니다. 다른 Intermarket 관계 엔 힘과 주식 시장 약점.

통계 분석은 미래의 확률을 결정하는 데 도움이되지만 순전히 예측적인 것은 아닙니다. 일반적인 진술은 상관 관계가 인과 관계가 아니라는 것입니다.

인과 관계는 명백한 인과 관계를 의미하는 반면, 상관 관계 란 단순히 두 개의 무작위 변수 간의 잠재적 공통 운동을 의미합니다. 상관 계수의 척도는 -1에서 & # 43; 1이며, 반면에 음의 값은 완전한 역 관계 또는 상관이고, 0은 0의 상관이며, 양의 값은 두 변수 또는 시장이 각각 수갑을 채우는 것과 거의 완벽한 양의 상관 관계입니다 다른.

또 다른 유리한 형태의 통계 분석을 회귀 분석이라고합니다. 회귀 분석은 변수 사이의 관계를 파악하는 데 도움이되는 매우 바람직한 통계 모델 및 정량 분석입니다. 회귀 분석은 종속 변수와 하나 이상의 종속 변수 간의 관계에 초점을 맞 춥니 다. 특히 회귀 분석을 통해 독립 변수 중 하나가 다양 할 때 종속 변수의 일반적인 값이 어떻게 변하는지를 이해할 수 있습니다. 대부분의 FX 차트 패키지에는 회귀 분석 계산을 수행하는 회귀 채널이 있으며 상관 관계보다 액세스하기가 쉽습니다.

회귀 분석은 일반적으로 독립 변수가 주어진 종속 변수의 가격에 대한 조건부 기대 또는 방향을 추정합니다.

이것은 고정 독립 변수에 대한 종속 변수의 평균값을 의미합니다. 이것은 경향의 방향으로 가격을 높이거나 낮추는 경 사진 선으로 종종 보입니다. 또는 회귀선은 종종 평평합니다.

무엇이 필요합니까?

수학적 모델은이 기사의 범위를 벗어나지 만 많은 트레이더는 Microsoft의 Excel을 활용하고 특정 시간 집합에 대한 변수 간의 상관 함수를 사용하여 양수 또는 음수 상관 관계가 있는지 확인합니다. 그러나 많은 연구 기관이 상관 관계 보고서를 작성하고 Bloomberg 나 Reuters와 같은 연구 단말기에서도 발견 될 수 있습니다.

이러한 유형의 모델을 직접 수행하는 데 관심이있는 경우 결과가 데이터를 유도하고 누락되거나 불완전한 데이터가 누락 될 수 있음에 유의해야합니다.

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따라서 데이터를 효과적으로 분석하려면 누락 된 데이터를 먼저 처리해야합니다. Excel은 간단한 분석을 수행하는 데있어 최선의 방법 일 가능성이 높지만 많은 브로커는 많은 분석을 수행하는 데 도움이되는 도구를 제공합니다.

결론적으로, 통계 분석은 당신이 거래 할 수있는 패턴에 대해 겉보기 임의의 변수 주위에 머리를 감쌀 예정입니다. 위험은 항상 관리되어야하지만 이러한 패턴은 인과 관계가 없어도 오랫동안 지속될 수 있습니다. 겉보기에는 비슷하지만 백 테스팅은 종종 통계 또는 정량 분석의 양복에 속한 속담의 늑대입니다. 현재의 환경이 데이터 세트와 다른 경우에 대해 잘못된 신뢰, 초과 레버리지 및 잠재적 손실을 야기 할 수있는 이상화 된 데이터 세트를 통해 백 테스트를 수행하는 것보다 더 자주 수행되기 때문에 통계 모델링으로 다시 테스트하는 것을 숙지하는 것이 좋습니다.

정량 분석.

정의.

본질적으로 양적 분석의 거래 개념은 수학적 및 통계적 모델링의 복잡한 시스템을 적용하여 시장 가치 및 연구 측정과 함께 통화 시장의 행동을 이해하고자하는 비즈니스 또는 금융 기법을 적용하는 프로세스를 포함합니다.

일반적으로 이는 일련의 수치를 특정 변수에 적용하는 방법을 통해 가능합니다. 정량 분석가는 현실을 수학적으로 복제하여 시장과의 변화 및 움직임을 예측하려고합니다.

Quantitative Analysis 자체는 특정 금융 상품의 성과 평가, 측정 또는 평가와 같은 여러 가지 이유로 수행 될 수 있으므로 퀀트를 사용하는 데는 여러 가지 이유가 있습니다 (정량 분석가는 종종 애정을 나타냅니다). 예를 들어, 특정 거래 패턴이나 스타일에 대한 외환 조건에서, 또한 주식 가격 및 인플레이션에서의 전환점과 같은 특정 현실 세계의 사건을 정확하게 예측하는 데에도 사용될 수 있습니다.

그러나 더 넓은 관점에서, 정량 분석은 특정 사물과 사건을 측정하고 해석하는보다 단순한 방법이며, 주당 이익과 같은 간단한 재무 비율을 계산하거나보다 복잡한 이유로 인해보다 일반적인 진행 과제로 사용될 수 있습니다. 옵션 가격 결정 또는 할인 된 현금 흐름을 계산합니다.

정량 분석은 실제로 투자 잠재력을 평가하기위한 강력한 도구 임에도 의심의 여지가 없지만 실제로는 스토리의 한 면일 뿐이지 만 전체 그림을 얻으려면 정성 분석을 활용해야합니다.

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데이비드로드 리 게스.

양적 전략가.

빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정

데이비드로드 리 게스 (David Rodriguez)는 DailyFX의 선임 전략가로 알고리즘 트레이딩 및 글로벌 금융 시장에 대한 정량적 연구에서 10 년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 그는 1999-2001 년의 기술 붐과 붕괴를 통해 주식 및 주식 옵션 시장을 통해 거래에 이의를 제기했습니다. 그 이후로 그의 초점은 통화, 상품 및 글로벌 지수로 크게 이동했습니다. 그러나 옵션 거래와 기술은 여전히 ​​열정과 초점입니다.

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